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研究报告:招商证券-事件驱动周报2015年第12期:中小板创业板调研策略本周小幅调整-150329

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-04-01 07:53:20
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 365 KB 分享者: qia****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  本周各策略表现:    
        中小板创业板调研策略本周收益率为4.93%,中小板指数收益率为6.11%,本周累计超额收益率为-1.06%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2012年7月以来的累计超额收益为64.12%,年化超额收益为19.13%,年化信息比率为1.4365,超额收益的最大回撤为-13.25%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  本周各策略交易情况:  假设初始资金为1000万,中小板创业板调研策略本周共买入9只股票,累计买入金额503.76万元。
        本周共卖出2只股票,累计卖出金额260.82万元。本周末共持有38只股票,持仓市值2936.43万元。本周末剩余资金0元,总市值2936.43万元,仓位100%,可用等效数量0。  
        风险提示:  事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。

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