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研究报告:中投证券-仿真交易周报:基差走势出现分歧-090209

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-02-10 12:00:16
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 209 KB 分享者: z****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  春节后第一交易周主要市场指数大幅反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指全周上涨9.57%,周末收盘报2184点,已逼近2200点关口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300指数上周上涨10.07%,周中突破2200点,周末收盘报2237点。前期表现略好的中小板块上周涨幅略小,全周上涨8.53%。
  前周仿真交易与现货出现了反向走势,现货上涨而期货下跌。上周仿真交易则恢复常态,四份合约一齐上涨,但两份近月合约涨幅仍然小于现货。2月合约上周涨7.86%,周末收报2210点,出现正基差;3月合约则上涨5.83%至2340点。季月合约涨幅较大,9月合约上周大涨21.23%至3324点。
  由于近月合约涨幅小于现货,使得基差走势出现分歧,这种现象之前在仿真交易中并不常见。近月合约基差持续收窄,而季月合约基差则出现明显扩大。截至上周末,2月合约出现正基差,为27.3点,3月合约基差水平为-102.7点,6月合约基差水平扩大为-592.7点,9月合约基差水平扩大为-1086.7点。季月合约的基差水平仍然严重不合理。

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