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研究报告:兴业证券-50ETF期权每日速递:成交量大增,高收益套利机会转瞬即逝-150305

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-03-06 16:04:12
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 781 KB 分享者: 22****4 我要报错
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【研究报告内容摘要】

期权市场今日表现
        今日上证50ETF  持续走跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】受此影响,上证50ETF  期权认购合约收盘价普遍下降,最大跌幅为50%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        认沽合约收盘价普遍上升,最大涨幅为29%。
        今日期权成交量显著上升,认购认沽合约成交量共34326  份,较上一交易日大涨79.8%。
        从收盘价来看,今日上证50ETF  期权合约没有明显的平价套利机会。盘中年化收益率不低于5%的平价套利机会达197  次,均为正向套利,最大年化收益率为10.74%。共涉及782  张合约,涉及的标的资产规模约1825  万元。年化收益率高于8%的套利机会均出现在上午9:30-9:32  的2  分钟时间内。但是,套利机会均出现在3  月到期合约中,因此套利的绝对收益不大。
        今日兴业认购认沽合约隐含波动率指数(兴业认购认沽VI)与年前持平,认购VI  和认沽VI  基本一致。兴业VI  的含义和计算方法见附录2。
        今日主力认购认沽合约隐含波动率日内震荡均不明显,日内波动率最大跌幅分别为6%和4%。认购认沽合约隐含波动率曲面见图5、6。
        

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