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研究报告:方正中期期货-50ETF期权日报:隐含波动率大幅降低,认沽期权逆势普跌-150305

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-03-05 14:18:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 相阳
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 895 KB 分享者: fri****11 我要报错
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【研究报告内容摘要】

行情摘要:
        今日上证50ETF走势窄幅震荡,日内振幅1.65%,报收2.362,微跌0.08%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全天成交量基本与前一交易日持平,成交额25.5亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从上证50ETF期权上市至今表现出一个规律,当标的出现大幅度单方向行情时期权才能很好的表现出理论应出现的行情。而一旦标的物出现窄幅震荡行情,那么期权各合约则表现“凌乱”。今日近月合约出现普跌行情,远月合约也是跌多涨少。从涨跌幅度来看,3月价外程度最深的合约地府较大,3月沽2200、3月购2550以及3月沽2250跌幅均超过15%,3月沽2200跌幅超过20%。
        今日期权成交量有所回升,全天共成交1.9万张,较前一交易日增长39.84%。其中3月合约成交量大幅增加,而远月合约减少。认股认购比再次上升至历史高位,达到0.93。从成交价格分布来看,一改近日分布较为平均的态势,今日成交较为集中的为平价期权。
        持仓方面,共持仓4.72万张,较前一交易日略有增加,认购期权持仓2.65万张,认沽期权持仓2.07万张。
        

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