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研究报告:致富证券-期权交易日报:交易集中于3月行权合约-150302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-03-03 16:49:02
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 561 KB 分享者: 金****子 我要报错
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【研究报告内容摘要】

今日观点:
        交易量,持仓量明显攀升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日期权交易量又回落到19940张,上周五有所减少。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中认购期权10452张,认沽期权9488张。同时,今日期权的持仓总量增加了3213张,其中认购期权持仓量增加了1814张,而认沽期权持仓量增加了1399张,认购合约总持仓量为23724张,认沽期权总持仓量为20154张。目前期权交易主要集中于3月行权的期权,随着行权时间的临近,市场主要看涨,交易量最大的三只合约分别为3月行权价为2.55,2.50和2.45的认购合约。
        期权价格波动看稳。与上周五相似,今日期权的震动相对平稳。今日ETF50收盘价为2.441,跌幅为0.12%。而相对的,期权价格也波动不大。
        看涨期权随着ETF50的细微上扬多数上涨,但涨跌幅不大。而看跌期权,涨跌一半一半,当月次月合约多数下跌,季月次季月合约多为上涨,但价格波动性与节前相比,平稳不少。行权日靠前的合约价格日走势与ETF50日价格走势相对一致。
        隐含波动率上扬。今日期权的隐含波动率回升。认购认沽期权的隐含波动率都有所上扬。认购认沽期权的隐含波动率正在逐步拉近。
        今日依旧没有套利机会
        

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