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研究报告:招商证券-事件驱动周报2015年第8周:年报大幅提前组合完美收官-150228

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-03-03 16:12:04
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 436 KB 分享者: zhe****yue 我要报错
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【研究报告内容摘要】

本周各策略表现:
        年报披露时间大幅提前策略本周收益率为1.84%,沪深300指数收益率为1.43%,本周累计超额收益率为0.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年报披露时间大幅提前策略今年的累计绝对收益为17.85%,累计超额收益为17.66%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        中小板创业板调研策略本周收益率为-0.36%,中小板指数收益率为0.95%,本周累计超额收益率为-1.28%。2012  年7  月以来的累计超额收益为61.02%,年化超额收益为18.99%,年化信息比率为1.4219,超额收益的最大回撤为-13.25%。
        本周各策略交易情况:
        年报披露时间大幅提前策略今年1  月5  日开盘买入31  只股票,并持有至2  月27日收盘,除停牌的3  只股票外已全部卖出。
        假设初始资金为1000  万,中小板创业板调研策略本周没有买入卖出股票。本周末共持有31  只股票,持仓市值2427.67  万元。本周末剩余资金0  元,总市值2427.67  万元,仓位100%,可用等效数量0。
        风险提示:
        事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。
        

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