一周套利：从收盘价来看，本周华夏上证50ETF  期权合约没有明显套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周组合策略最佳拍档：根据兴业证券OA（指令激进性）择时系统，未来华夏上证50ETF  大概率将呈现震荡上行走势。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）鉴于此，兴业证券定量研究团队推荐以下两个组合策略：
        1）  看涨期权价差策略：以今日为例，分别买入1  张3  月到期执行价为2.35的看涨期权，卖出1  张3  月到期执行价为2.4  的看涨期权。只要未来27  天后ETF  价格大于2.383，未来组合都将有正收益，最大正收益为174  元，收益率为4.51%。
        2）  看跌期权价差策略：以今日为例，分别买入1  张3  月到期执行价为2.35的看跌期权，卖出1  张3  月到期执行价为2.4  的看跌期权。只要未来27  天后ETF  价格大于2.383，未来组合都将有正收益，最大正收益为172  元，收益率为5.90%。
        本周期权合约交易量和日均交易量较上周显著上升，市场对上证50ETF未来价格看涨情绪高涨：本周市场上证50ETF  期权仿真交易共成交58980张，认购认沽期权分别为32231  张和26749  张，认购认沽期权日均成交量分别为10744  张和8916  张。上证50ETF  看涨看跌期权成交比（CPR）为1.20，较上周明显上升，说明市场对上证50ETF  未来价格看涨情绪高涨。