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研究报告:东吴期货-华夏上证50ETF期权日报-150302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-03-02 14:41:33
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 万崧,宋彬彬,王凌
研报出处: 东吴期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,038 KB 分享者: 咩**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

【行情分析】上周五50ETF大幅拉升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】开盘小幅低开后宽幅震荡,临近尾盘震荡回落以小阴线报收。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)基本面上,上周末宣布降息,对于股市来说是一大利好。但是考虑到市场对这次降息早有预期,此外上证50指数中银行股占很大的权重,降息对于银行来说并不是利好消息,所以对于这次降息估计对50ETF影响有限。技术上,50ETF小幅调整后依然处在5日线上方。预计未来几天50ETF将维持震荡回升走势  
        交易策略:  
        【期权单边交易策略】一级投资者:始终可以通过备兑交易来降低买标的资产的成本,而通过卖出认购期权来锁定一个止盈。考虑到目前50ETF维持震荡走势,建议卖出一个3月平值的认购期权来降低买入ETF成本。  二级投资者:鉴于近日50ETF保持震荡回升走势,建议投资者在可以适当逢低买入3或4月认购期权@K=2.40,一定要注意动态平仓;  三级投资者:基于50ETF将震荡回升的行情判断,投资者可以逢高卖出虚值认沽期权@K=2.40。  【期权组合交易策略】基于50ETF将震荡回升的行情判断,三级投资者可以构造牛市价差策略。  牛市价差策略:买入3月认购期权@K=2.20,卖出3月认购@K=2.40。  

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