报告摘要：
        1、收盘提示
        今日沪深300  指数涨跌幅为2.49%,当月合约涨跌幅为2.44%,下月合约涨跌幅2.62%,下季合约涨跌幅为2.94%,隔季合约涨跌幅为2.96%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        当月合约持仓量增加5163  手，下月合约持仓量增加3596  手，下季合约持仓增加923  手，隔季合约持仓量增加1302  手。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        成交量最多的是中信期货,成交163516  手，持买单量最多的是中信期货持有12585  手，持卖单最多的是中信期货持有17466  手。
        2、套利机会
        当月合约有10.68  个指数点的期现套利空间。
        下月合约有10.05  个指数点的期现套利空间。
        当月、下月合约有0  个指数点的跨期套利空间。
        下季、隔季合约有4.12  个指数点的跨期套利空间。如果使用自有资金进行期现套利，建立5  个单位以内的套利头寸，当期价高于沪深300  指数20  个点以上时，可以考虑进行期现套利；建立5-10  个单位的套利头寸，当期价高于沪深300  指数25  个点以上时，可以考虑进行期现套利；建立10-20  个单位的套利头寸，当期价高于沪深300  指数30  个点以上时，可以考虑进行期现套利。
        3、主力合约期限套利收益追踪
        模拟套利交易采用主力合约的日内期现套利交易，现货采用沪深300ETF，交易过程中考虑了交易费用、冲击成本等因素。
        最近60  个交易日，累计出现了1160.45  个指数点的套利机会。