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研究报告:国信期货-股指期货套利~期现套利-150204

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-02-06 14:58:53
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏豪杰
研报出处: 国信期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 509 KB 分享者: bnu****ky1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1、沪深300  指数下跌1.4%,期货四份合约与沪深300  的基差运行波动较小,  基差运行收窄,  当期合约IF1502  基差较窄,下月合约基差较大,四份合约基差的均值分别为19.94、48.44、94.57、120.22  点,四份合约均没有套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2、采用深100ETF、沪深300ETF  进行期货现货无风险套利跟踪,  相关系数分别0.96、0.97,  今日相关系数较低,  四份股指合约均没有出现套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3、在相对价差走势中,  相邻两份合约之间的价差相对较小IF1503-IF1502、IF1506-IF1503、IF1509-IF1506  相对价差的均值分别是28.58、43.65、24.18;相对价差就越大IF1506-IF1502、IF1509-IF1503  相对价差分别74.79、67.84,IF1509-IF1502  相对价差100.39。
        

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