研究报告：兴业证券-50ETF期权每日速递：市场日趋有效，平价套利机会减少-150203
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2015-02-04 11:16:45 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 任瞳，于明明 |
| 研报出处： 兴业证券 | 研报页数： 4 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 419 KB | 分享者： lip****17 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
期权市场今日表现
受上证50ETF 大幅上涨影响，今日认购合约收盘价普遍上涨，最大涨幅达96.17%；认沽合约价格普遍下降，最大跌幅达25.94%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
从收盘价来看，今日上证50ETF 期权合约无明显的平价套利机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
今日兴业认购认沽期权隐含波动率指数（兴业认购认沽VI）较昨日均有所上升，尤其认沽期权的隐含波动率上升更加明显，说明认沽期权的价格还没有下降到合理水平。市场VI 较昨日有所上升。
波动率整体上较上日变化不大。兴业VI 的含义和计算方法见附录2。
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