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研究报告:国信证券-量化择时与行业配置周报:防守是为了更好的进攻-150202

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-02-03 08:08:12
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 李忠谦,林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 485 KB 分享者: qia****923 我要报错
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【研究报告内容摘要】

国信行业弹性择时模型看空
        2015  年1  月30  日GSISI=-1.97,处于临界值  之内,大盘下行的概率较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最近的择时信号是,2014  年7  月25  日,国信行业弹性择时模型发出看多信号,直至2015  年1  月16  日发出看空信号。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        历史上,从2004  年12  月10  日至今,国信行业弹性择时模型一共发出19  次多空信号,只有3  次错误信号,准确率超过80%!基本逻辑,利用行业周Beta  值和行业周收益率轮动排序之间的秩相关关系,度量市场趋势的方向和力量。若Beta  值和收益率高度秩正相关,则表明市场向上趋势强烈;若Beta  值和收益率高度秩负相关,则表明市场向下趋势强烈。
        Beta  因子加权全行业配臵策略
        本周收益,不对冲策略跌-1.03%,择时对冲策涨1.45%,全对冲策略涨1.45%.

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