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研究报告:国信证券-2014年四季报货币基金分析:总规模突破2万亿-150202

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-02-02 11:17:06
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 董德志,赵婧,魏玉敏
研报出处: 国信证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 794 KB 分享者: les****rk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        货币基金规模
        截至2014  年四季度,发行在外的货币基金共166  只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四季度新发行货币基金19  只,较三季度减少2  只,总发行份额约497  亿,较三季度有较大幅度上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2014  年四季度末,货币基金总资产和净资产分别为20865  亿和20058亿,三季度分别为18388  亿和17188  亿,四季度总资产较三季度增加2477  亿,净资产增加2871  亿。从历史数据来看,货币基金总资产和净资产自2013  年二季度后就持续上升,首次突破2  万亿。
        申购赎回
        2014  年四季度147  只老货币基金中有41  只出现净赎回,106  只出现净申购,净申购只数较三季度有较大的增加。
        货币基金收益率
        四季度货币基金平均7  日年化收益率为4.26%,较三季度上升4BP,结束了去年四季度以来的下降趋势。
        剩余期限
        四季度货基组合的久期有所下降,投资组合平均剩余期限降低至80  天,对比三季度97  天的剩余期限下降较多。平均剩余期限最小值和最大值分别为65  天和116  天,较三季度有所上升。
        偏离度
        四季度货币基金偏离度绝对均值为0.16,高于三季度0.11的整体水平,其中最高值和最低值分别为0.29和-0.05,最高值较上季度大幅度增加,最低值有所下降。
        大类资产配臵
        截至2014  年四季度,货币基金总资产为20865  亿。其中,债券总资产为5538  亿,银行存款为12273,买入返售与其他资产的总资产分别为2732  亿和1656  亿,占比分别为27%、59%、13%和2%。相比三季度,四季度货币基金债券和其他资产占比保持不变,银行存款占比下降5  个百分点,买入返售占比上升5  个百分点。
        券种配臵
        14  年四季度货币基金企业债(不含短融和中票,下同)占比0.6%,中票1.4%,金融债26.9%,短融70.7%。相比三季度,四季度短融占比增加1.9%,金融债占比减少约2.4%,中票占比增加0.5%。
        

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