货币基金规模
截至2014 年四季度,发行在外的货币基金共166 只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四季度新发行货币基金19 只,较三季度减少2 只,总发行份额约497 亿,较三季度有较大幅度上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2014 年四季度末,货币基金总资产和净资产分别为20865 亿和20058亿,三季度分别为18388 亿和17188 亿,四季度总资产较三季度增加2477 亿,净资产增加2871 亿。从历史数据来看,货币基金总资产和净资产自2013 年二季度后就持续上升,首次突破2 万亿。
申购赎回
2014 年四季度147 只老货币基金中有41 只出现净赎回,106 只出现净申购,净申购只数较三季度有较大的增加。
货币基金收益率
四季度货币基金平均7 日年化收益率为4.26%,较三季度上升4BP,结束了去年四季度以来的下降趋势。
剩余期限
四季度货基组合的久期有所下降,投资组合平均剩余期限降低至80 天,对比三季度97 天的剩余期限下降较多。平均剩余期限最小值和最大值分别为65 天和116 天,较三季度有所上升。
偏离度
四季度货币基金偏离度绝对均值为0.16,高于三季度0.11的整体水平,其中最高值和最低值分别为0.29和-0.05,最高值较上季度大幅度增加,最低值有所下降。
大类资产配臵
截至2014 年四季度,货币基金总资产为20865 亿。其中,债券总资产为5538 亿,银行存款为12273,买入返售与其他资产的总资产分别为2732 亿和1656 亿,占比分别为27%、59%、13%和2%。相比三季度,四季度货币基金债券和其他资产占比保持不变,银行存款占比下降5 个百分点,买入返售占比上升5 个百分点。
券种配臵
14 年四季度货币基金企业债(不含短融和中票,下同)占比0.6%,中票1.4%,金融债26.9%,短融70.7%。相比三季度,四季度短融占比增加1.9%,金融债占比减少约2.4%,中票占比增加0.5%。