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研究报告:国信期货-期现套利-150108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-01-09 15:01:49
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏豪杰
研报出处: 国信期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 512 KB 分享者: 沈**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、沪深300  指数下跌2.32%,  期货四份合约与沪深300  的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1501  基差较宽,  下月合约基差较小,  四份合约基差的均值分别为10.8、67.89、113.83、150.48  点,(  IF1502-IF1506)  最大套利利率0.82%、1.58%、1.58%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  
        2、采用深100ETF、沪深300ETF  进行期货现货无风险套利跟踪,  相关系数分别0.73、0.99,  今日相关系数较低,  四份股指合约均没有出现套利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        3、在相对价差走势中,  相邻两份合约之间的价差相对较小IF1502-IF1501、IF1503-IF1502、IF1506-IF1503  相对价差的均值分别是57.13、43.32、34.41;相对价差就越大IF1503-IF1501、IF1506-IF1502  相对价差分别103、77.73,IF1506-IF1501  相对价差139.42。  

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