行情回顾: 周一(1 月5 日)国债期货先降后升,主力合约TF1503 收盘于96.718 元, 上涨0.01%,成交8901 手,减仓490 手;TF1506 收盘于97.268 元,下跌0.01%, 成交683 手,增仓225 手;TF1509 收于97.560 元,下跌0.04%,成交44 手,增仓4 手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 现券方面,银行间市场主要期限国债到期收益率涨跌互现,剩余期限6.80年的国债140024的加权平均收益率为3.5847%,较上一交易日下跌0.87bp。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 货币市场利率方面,隔夜回购定盘利率下跌31bp,14天回购定盘利率下跌9bp,银行间7天质押式回购加权平均利率下跌43.65bp至4.4037%。 隔夜要闻: 1、中债登5日发布的2014年12月统计月报显示,截至去年12月末,中债登债券托管总量为287296.96亿元,当月增加1544.45亿元。去年12月主要债券持有机构中,商业银行分别净增持国债、国开债、口行债、农发债467.69亿元、78.31亿元、127.22亿元和388.97亿元,同期净减持企业债115.05亿元;当月证券公司则重点增持了国债、企业债,小幅净减持金融债;此外,当月保险机构对国债、政策债、企业债等各主要债券品种均进行了净减持,其中国开债和企业债净减持规模均在100亿元左右;基金类机构当月除在企业债方面净增持139.17亿元外,在其余券种上也均出现幅度较大的净减持。 2、5日,招商银行、浦发银行、金华银行、浙江富阳农村合作银行分别披露了2015年同业存单计划。至此,已有16家银行披露2015年同业存单发行计划,发行额度合计超过1万亿元。据统计,2014年共有逾90家银行公布同业存单发行计划,发行额度总计超过1.43万亿元。市场人士表示,发行同业存单已日渐成为银行特别是中小银行优化负债结构、拓宽负债来源的重要渠道,在发行人范围有序扩大、投资参与者逐步增多、发行额度有所增加的推动下,预计2015年同业存单市场将继续扩容,发行交易将进一步趋于活跃。