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研究报告:国元期货-黄浦壹号:国元程序化交易周报(第45期)-150105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-01-05 16:04:34
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 戴妍
研报出处: 国元期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,134 KB 分享者: hap****ou 我要报错
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【研究报告内容摘要】

(一)  策略基本原理  
        多头:价格突破前期最高点且在布林线上轨之上,开仓;价格下穿布林线中轨,平仓;
        空头:价格跌破前期最低点且在布林线下轨之下,开仓;价格上穿布林线中轨,平仓;
        止损:损失超过设定的点位进行平仓;
        换月移仓:交割日14:55清掉所有持仓,之后不再开仓;次日将交易标的换成新的当月合约。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        突破买入:当价格一路向上,先后突破阻力位2和阻力位3时,采取趋势追踪策略,平空开多;  反转卖出:当盘中最高价触及阻力位2后回落,且向下跌破阻力位1时,采取反转策略,平多开空;  跌破卖出:当价格一路向下,先后跌破支撑位2和支撑位3时,采取趋势追踪策略,平多开空;  反转买入:当盘中最低价触及支撑位2后反弹,且向上突破支撑位1时,采取反转策略,平空开多;  
        平仓:该策略为日内交易,不持仓过夜,所以15:10之后出现的开仓信号我们忽略掉,而当天的持仓若至收盘前未触及止损价,在收盘前1分钟(15:14)全部平仓。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  换月移仓:交割日14:55清掉所有持仓,之后不再开仓;次日将交易标的换成新的当月合约。  

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