SihaiFang教授之中文注解，如下：
　　在过去的一年中，我们总计发表7篇英文报告（WIND），其中金融工程与资产配置系列6篇，涵盖指数增强与指数重建策略，宏观对冲基金多阶距阿尔法策略，投资组合评估可测量性理论，PE与VC组合之最优组合规模与组合结构（不同于共同基金两基金分离定理），基于人力资本组合视角的创业企业组合理论与实证，等，这些报告英文全文被美国社会科学SSRN全文检索，其现实意义在于：基于国际行业（标普）划分标准的行业配置（行业增强）阿尔法在中国不显著，基金公司需要定义自己的行业划分标准；进一步引申，在中国之合法股票组合策略只有三种或其综合：基于宏观分析的大类配置（仓位控制），基于个股精选的股票选择，基于行为金融的主题投资，但如果未来中国股指期货融资融券正式推出，还可以有两种阿尔法组合策略（基于衍生品的合成策略以及130/30策略）
　　在过去的一年里，我们也曾发表过英文宏观分析报告一份（2008年3月，WIND）,系2008
　　年3月25日和摩根斯坦利罗奇先生一道在中国光大集团的演讲稿而成，之所以用英文在
　　WIND和中国香港地区发表，2008年3月25日英文报告提出：上海综指两个估值底（2950，1950），这两个估值底（1950，2950）隐含中国经济硬着路和软着陆假设，在2009年将成为上海综指两个阻力位（顶）；至于A股彻底转牛，中国基尼系数降低那天（社保体系设立）内需可真正动起来之时；我们下一篇宏观中文报告将是《全球再平衡的三个观察变量之进一步考察》，作为2009年春节前的最后一篇宏观报告；牛年春节，好运