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研究报告:招商证券-事件驱动周报2014年第48周:中小板创业板调研策略本周表现稳定-141129

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-12-01 14:38:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 369 KB 分享者: cic****012 我要报错
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【研究报告内容摘要】

本周各策略表现:
        中小板创业板调研策略本周收益率为2.59%,中小板指数收益率为2.98%,本周累计超额收益率为-0.39%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2012  年7  月以来的累计超额收益为79.73%,年化超额收益为25.35%,年化信息比率为1.9738,超额收益的最大回撤为-9.56%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        本周各策略交易情况:
        假设初始资金为1000  万,中小板创业板调研策略本周共买入5  只股票,累计买入金额451.74  万元。本周共卖出6  只股票,累计卖出金额414.58  万元。本周末共持有37  只股票,持仓市值1937.24  万元。本周末剩余资金346.86  万元,总市值2284.10  万元,仓位84.81%,可用等效数量1.50。
        风险提示:
        事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。
        

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