天天套利：本周上证50ETF  期权合约无明显的平价套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周组合策略最佳拍档：根据兴业证券OA（指令激进性）择时系统，未来短期内上证50ETF  将呈现小幅震荡走势。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）鉴于此，兴业证券定量研究团队推荐以下两个组合策略：
        1）  同价跨式策略：以今日为例，分别卖出1  张11  月到期的1.7  的平价看涨看跌期权。只要未来27  个交易日后ETF  价格在[1.622,1.778]之间，未来组合都将有正收益，最大正收益为778  元，收益率为14.20%。
        2）  异价跨式策略：以今日为例，分别卖出1  张11  月到期的1.75  的看涨期权以及1.55  的看跌期权。如果未来27  个交易后ETF  价格在[1.524,1.776]之间，未来组合都将有正收益。此策略比同价跨式策略收益更有保障，最大正收益为261  元，收益率为8.17%。
        本周期权合约日均交易量、总交易量均较上周有所上升，市场对上证50ETF  未来价格看涨情绪继续回落：本周市场上证50ETF  期权仿真交易共成交741229  张，认购认沽期权分别为418601  张和322628  张。日均成交量为148246  张，认购认沽期权分别为83720  张和64526  张。上证50ETF看涨看跌期权成交比（CPR）为1.30，较上周有所下降，说明市场对上证50ETF  未来价格看涨情绪继续回落。