债基个数
截至2014 年三季度,发行在外的中长期纯债基金共162 只。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三季度新发行中长期纯债13 只,总发行规模约为113 亿,较二季度新发中长期纯债规模增长了65 亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
债基规模
2014 年三季度末中长期纯债债基总资产和净资产分别为1462 亿和972 亿,三季度中长期纯债总资产较二季度减少156 亿,净资产减少32 亿。中长期纯债债基总资产自2013 年四季度后持续滑落。
杠杆率
三季度中长期纯债杠杆率为1.50,较一季度减少0.11,这是自13 年下半年开始首次下降。
申购赎回
14 年三季度中长期纯债赎回率上升,145 只开放型老中长期纯债中有85 只出现净赎回,39 只出现净申购。从中长期纯债净申购趋势看,14 年三季度结束了14 年初开始的中长期纯债净赎率下降的趋势。
基金净值增长率
2014 年三季度债市延续了二季度的牛市,长期限品种收益率下行幅度较短期限品种更大。三季度中长期纯债单季平均净值增长率为3.08%,依然处在历史高位。从中长期纯债净值增长率的历史趋势看,除了13 年四季度净值增长率出现大幅度下滑以外,中长期纯债净值基本上保持了净增长。
大类资产配臵
截至2014 年三季度,中长期纯债总资产为1462 亿。其中,债券总资产为1329亿,其余银行存款与其他资产的总资产分别为66 亿和65 亿。相比二季度,三季度中长期纯债债券占比增加了2 个百分点,银行存款减少1.5 个百分点,其他资产减少约0.5 个百分点。
券种配臵
14 年三季度中长期纯债企业债(不含短融和中票,下同)占比61%,中票14.1%,可转债1.71%,金融债7%,短融12.2%,国债2.6%。相比二季度,三季度利率债配臵加大。国债占比增加约2%,金融债增加约1%,中票占比增加约1%,企业债占比减少3%,短融占比下降1%。可转债变化不大。