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研究报告:安信期货-股指期权仿真交易报告:波动率日间报告-141104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-11-04 10:13:45
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘硕,陈嘉男
研报出处: 安信期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 396 KB 分享者: sd1****45 我要报错
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【研究报告内容摘要】

沪深  300  股指
        日内已实现波动率1
        截止上一交易日,沪深300股指收于2512.548点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上一个交易日指数冲高回落,日内波动率震荡至低位,波动均值仍处于历史中位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期权仿真交易  股指期权仿真交易
        近月平值期权合约2
        IO1411-C-2500为最近月份的平值看涨期权,收盘价68.40点,理论价格45.20  点,Delta为0.59  ,杠杆比例21.71  。
        IO1411-P-2500为最近月份的平值看跌期权,收盘价57.10点,理论价格26.49  点,Delta为-0.41  ,杠杆比例17.99  。
        近月平值期权合约的隐含波动率3
        IO1411-C-2500当日隐含波动率为26.42%,合约上市以来隐含波动率如图3所示。
        IO1411-P-2500当日隐含波动率为29.78%,合约上市以来隐含波动率如图4所示。
        交易策略  交易策略
        隐含波动率处于低位
        IO1411-C-2500的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        IO1411-P-2500的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        

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