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研究报告:联合证券-指数专题研究之六:指数成份股调整对相关个股的影响测算-081218

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-12-23 23:25:14
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 何天翔,曹传琪
研报出处: 联合证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 308 KB 分享者: geo****lw 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂄  “指数的维护和修正基于连贯性、可复制性、代表性以及最小规模变动的基本原则”,因此更换成份股是建立指数的必经环节,指数管理人通常会以一年2  次或4  次的频率调整指数成份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
􀂄  2008  年12  月15  日的公告中,上海证券交易所将分别对上证50、上证180、上证红利指数进行样本更换;中证指数有限公司将调整沪深300、中证100、中证500、中证红利、中证香港100、中证华股系列等指数样本股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)以上指数样本股调整的结果将于2009  年1  月第一个交易日正式生效。
􀂄  我们考察了沪深300、上证50、上证180、上证红利、中证100  和中证红利指数在调整指数组合过程中,跟踪这些指数的相关产品可能投向调入成份的资金量。据测算,以08  年12  月16  日收盘价计,本次调整涉及55  只个股,其潜在配置总金额为44.92  亿元。其中,中国铁建与紫金矿业将分别被纳入4  只指数,潜在的配置金额分别为8.68  亿元和2.34  亿元。

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