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研究报告:山西证券-山证量化价值1号(肯尼斯费雪)11月组合月报:10月绝对收益7.07%,相对HS300超额收益4.73%-141031

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-11-03 17:43:22
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 梁玉梅
研报出处: 山西证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 318 KB 分享者: tan****ui 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点:
        10  月绝对收益7.07%,相对HS300  超额收益4.73%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】10  月山证量化价值1  号(肯尼斯费雪)绝对收益7.07%,相对HS300  超额收益4.73%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中所选4  只股票涨幅超过10%,天津港上涨33.33%、厦门港务上涨26.91%、英特集团上涨24.58%、栋梁新材上涨14.52%。
        1-10  月山证量化价值1  号合计绝对收益44.32%,相对HS300  超额收益36.24%。
        1-10  月山证量化价值1  号(肯尼斯费雪)合计绝对收益44.32%,相对HS300  超额收益36.24%。
        总结及提炼的选股财务标准:
          市收率<1.5
          市收率<申万二级行业市收率70%
          过去三年销售净利率>5%,当期销售净利率>5%
          过去  3  年销售收入增长率为正且年均增长率约大于10%,当期销售收入增长率>0
          当期资产负债率<50%
          过去三年经营活动产生的现金流量>0
          本策略每月月初根据以上财务标准进行调仓
        2013  年策略收益情况——2013  年累计收益率为33.82%,相对HS300  超额收益36.33%。等权重组合2013  年累计收益率为33.82%,相对HS300  超额收益36.33%,月度胜率为75%。从月份表现上仅1  月、4  月、9  月跑输HS300。
        11  月选股结果。北巴传媒(600386)、华帝股份(002035)、百洋股份(002696)、金禾实业(002597)、顾地科技(002694)、厦门港务(000905)、健康元(600380)、万和电气(002543)、宜昌交运(002627)、航天信息(600271)、天津港(600717)、深赤湾(000022)、栋梁新材(002082)、英特集团(000411)、如意集团(000626)、厦门信达(000701)、上海建工(600170)、美菱电器(000521)、金龙汽车(600686)、安徽水利(600502)。
        投资风险。根据肯尼斯·费雪的选股思路量化财务指标应用于A股的选股结果,本报告中的所有模型和结论只供投资者参考,并不能完全排除未来的风险。

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