套利机会监控：
        上周股指期货震荡加大，基差出现下移，以1  分钟高频数据进行监测，当月合约IF1411  合约的基差在15.1~-4.73  个点之间波动，全周主力合约出现5  次套利机会，次月合约IF1412  没有出现套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】季月IF1503合、远月IF1506  合约的基差虽然也出现震荡的走势，由于基差收敛速度较慢，使得上周投资者难以入场进行套利机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        从期现套利的收益上看，单次期现套利收益较高且具有较好流动性的是当月合约IF1411，入场出现在10  月27  日9  点39  分左右，离场出现在10  月30  日14  点30  分左右，预计年化收益率有20%，这样的收益对资金有一定的吸引力。
        本周现货组合推荐:
        对于嘉实与华泰300ETF  组合，根据最新的收益率，我们得出嘉实沪深300ETF  与华泰柏瑞沪深300ETF  的跟踪沪深300  指数的最佳配比为48.8:51.2。沪深300ETF  一、二级市场套利方面，本周嘉实沪深300ETF与华泰柏瑞沪深300ETF  均未出现套利机会。
        对于上证180  和深证100ETF  组合，根据最新的收益率，我们得出华安上证180ETF  与易方达深证100ETF  的跟踪沪深300  指数的最佳配比为42.8:57.2。ETF  一、二级市场套利方面，本周仅华安上证180ETF  出现套利机会，平均套利收益为0.1%%。。
        投资建议：
        本周推荐关注主力合约IF1411的正向套利机会，一旦基差高于13个点，投资者可进场实施卖出IF1411合约买入现货组合的正向套利策略，整体仓位建议控制在85%至90%之间。
        跨期套利方面，我们建议可关注IF1411合约与IF1503约之间的价差，当价差低于15个点时可以抓住时机进场实施卖出IF1411而买入IF1503的熊市跨期套利策略