指数基金发行数量和募集规模双双下滑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2014 年三季度共新成立了9 只指数基金,合计募集41.92 亿元,发行数量和募集规模均低于上一季度。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从产品形式看,ETF5 只,指数分级基金4 只。从标的指数类型看,行业指数基金4 只,主题指数基金3 只,QDII 指数基金1 只,商品指数基金1 只。
市场大幅上涨及新产品发行致指数基金规模增加。截止到2014 年三季度末,市场上的264 只指数基金资产规模共计2910.81 亿元(不计ETF 联接基金),较上季度末增加68.38 亿元,环比增加2.41%。其中,三季度因市场大幅上涨,指数基金单位净值增加,为指数基金资产规模贡献了365.6 亿元,此外,新成立的9 只指数基金也为指数基金资产规模贡献了41.9 亿元,但同时因净赎回规模较大,指数基金整体规模增加有限。
三季度分级基金大放异彩。2014 年三季度,由于市场整体向好,分级基金表现极为活跃,大放异彩。招商大宗商品B、富国中证军工B 三季度净值增长率高达88.29%和60.25%,其中,富国中证军工成立短短半年就触发了向上折算条款,成为首只上折的指数分级基金,完成分级基金最后一块拼图 。
与此同时主流的分级基金流动性也较上一季度有了大幅提升,如银华锐进的日均成交金额从上一季度的2.92 亿元提升至5.67 亿元。此外,随着三季度市场的反弹,分级基金市场不时出现整体大幅溢价的情况,吸引大量套利资金入场,致使基金规模迅速扩大。截至三季度末,申万菱信申万证券分级的规模已从二季度末的1.68 亿元迅速增长至35.11 亿元,而富国中证军工则从4.11 亿元迅速扩充至39.48 亿元。
264 只指数基金涉及的标的指数总共有156 个。指数基金规模最大前十大标的指数占据79.79%的指数基金规模。指数基金规模前三的标的指数依次为沪深300 指数、深证100 指数和上证50 指数,规模分别为1033.5 亿元、470.8 亿元、315.2 亿元。指数基金数量前三的标的指数依次为沪深300 指数、中证500 指数、深证100 指数,指数基金数量分别为35 只、14 只、10只。
2014 年三季度,除QDII 类型指数基金外,其他类型的所有指数基金净值增长率均为正。在所有指数基金中,招商大宗商品B、富国中证军工B 和鹏华资源B 的净值增长率最高,分别为88.29%、60.25%和58.65%。