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研究报告:安信期货-股指期权仿真交易报告-141013

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-10-13 10:30:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘硕
研报出处: 安信期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 401 KB 分享者: yaj****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        波动率日间报告
        沪深  300  股指
        日内已实现波动率1
        截止上一交易日,沪深300股指收于2466.789点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】尽管国内经济增速有逐步放缓的趋势,但是大规模的刺激政策实施的可能性几乎为零,取而代之的是定向的微刺激。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)失去大规模刺激政策预期的局面下,四季度国内经济增速大幅反弹的几率较小,或将继续调整态势。上一个交易日市场震荡收窄波动率维持平稳。
        股指期权仿真交易  股指期权仿真交易近月平值期权合约2
        IO1410-C-2450为最近月份的平值看涨期权,收盘价58.60点,理论价格32.59  点,Delta为0.64  ,杠杆比例27.01  。
        IO1410-P-2450为最近月份的平值看跌期权,收盘价41.10点,理论价格13.46  点,Delta为-0.36  ,杠杆比例21.51  。
        近月平值期权合约的隐含波动率3
        IO1410-C-2450当日隐含波动率为35.68%,合约上市以来隐含波动率如图3所示。
        IO1410-P-2450当日隐含波动率为36.90%,合约上市以来隐含波动率如图4所示。
        交易策略  交易策略
        隐含波动率处于低位
        IO1410-C-2450的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        IO1410-P-2450的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        

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