投资要点
        天天套利：今日上证50ETF  期权合约无明显的平价套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日组合策略最佳拍档：根据兴业证券OA（指令激进性）择时系统，未来短期内上证50ETF  将呈现小幅震荡走势。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）鉴于此，兴业证券定量研究团队推荐以下两个组合策略：
        1）  同价跨式策略：分别卖出1  张10  月到期的1.7  的平价看涨看跌期权。
        只要未来14  个交易日后ETF  价格在[1.645,1.755]之间，未来组合都将有正收益，最大正收益为552  元，收益率为10.34%。
        2）  异价跨式策略：分别卖出1  张10  月到期的1.8  的看涨期权以及1.5的看跌期权。如果未来14  个交易后ETF  价格在[1.495,1.805]之间，未来组合都将有正收益。此策略比同价跨式策略收益更有保障，最大正收益为50  元，收益率为2.11%。
        今日期权合约总交易量较上个交易日显著上升，市场对上证50ETF  未来价格看涨情绪持续衰退：今天市场上证50ETF  期权仿真交易共成交82124  张，认购认沽期权分别为56110  张和26014  张。上证50ETF  看涨看跌期权成交比（CPR）为2.16，较昨日有所上升，说明市场对上证50ETF  未来价格看涨情绪比较高涨。