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研究报告:安信期货-程序化交易策略定期报告-141010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-10-10 14:32:42
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘莉
研报出处: 安信期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 409 KB 分享者: fo****q 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        程序化交易简介。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)安信期货自主开发了多品种多周期程序化策略,采取分散投资原则,有效规避了单个品种及周期的不利风险,能够保持相对稳定投资收益。
        安信期货50万组合产品。初始总资金50万,20%仓位交易。交易品种包括橡胶,焦炭,甲醇,螺纹钢,白糖,棕榈油,豆粕,共七个品种。
        50万组合产品历史回测表现:从2011年5月1日至2014年5月30日,综合策略总收益率136.33%,净利润681639.98,年化收益率43.98%,最大回撤-11.63%。
        50万组合产品模拟盘交易表现:从2014年6月3日开始模拟盘交易,最大仓位20%。截止10月9日,模拟交易策略组合总收益10.33%,净利润为51636.86,总最大回撤-4.19%,发生在2014年7月24日。
        

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