天天套利：今日上证50ETF  期权合约无明显的平价套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日组合策略最佳拍档：根据兴业证券OA（指令激进性）择时系统，未来短期内上证50ETF  将呈现小幅震荡走势。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）鉴于此，兴业证券定量研究团队推荐以下两个组合策略：
        1）  同价跨式策略：分别卖出1  张10  月到期的1.65  的平价看涨看跌期权。
        只要未来23  天后ETF  价格在[1.583,1.718]之间，未来组合都将由正收益，最大正收益为675  元，收益率为12.23%。
        2）  异价跨式策略：分别卖出1  张10  月到期的1.8  的看涨期权以及1.5的看跌期权。如果未来23  天后ETF  价格在[1.490,1.810]之间，未来组合都将由正收益。此策略比同价跨式策略收益更有保障，最大正收益为97  元，收益率为4.17%。
        今日期权合约总交易量较上个交易日有所回升，市场对上证50ETF  未来价格看涨情绪继续衰退：今天市场上证50ETF  期权仿真交易共成交82898  张，认购认沽期权分别为50607  张和32291  张。上证50ETF  看涨看跌期权成交比（CPR）为1.57，较昨日小幅下降，说明市场对上证50ETF  未来价格看涨情绪继续衰退。