市场指数小幅上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据收盘价计算,指数方面,上证50指数周涨跌幅为0.22%,沪深300指数周涨跌幅为0.57%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)个股方面,上汽集团和中国平安周涨跌幅分别为0.44%、-1.12%。ETF方面,华夏上证50ETF以及华安上证180ETF在上周涨跌幅分别为0.24%,0.47%。
沪深300指数期权持仓比维持高位。沪深300指数期权持仓比达到1.0,上证50指数期权持仓比基本维持在0.92左右。对比历史数据,沪深300指数期权持仓比相对较大,可能是由于假期因素导致持仓比维持在高位。
50ETF期权持仓比小幅波动,180ETF期权持仓比出现回升。50ETF期权持仓比在周内小幅波动并与周二达到0.90,而180ETF期权持仓比在周内出现小幅上升,从周初的0.53上升至0.60。由于本期所覆盖交易时间较短以及假期因素的存在,本周ETF期权持仓比可解读性相对较差。
个股期权持仓比周内变化较小。对于个股期权,上汽集团个股期权由于其成交较为低迷,其持仓比基本维持在0.79附近小幅波动。其持仓比并不能很好体现投资者对于标的未来价格走势的预期。中国平安个股期权的看跌看涨持仓比同样在周内未出现明显波动基本维持在0.77附近。
沪深300CVX指数小幅上升。29、30两日CVX指数随标的指数出现小幅上升并在周二达到24.33。结合标的指数走势,我们推测假期因素使得投资者对于标的指数后期波动预期出现上升。此外,指数的上升也可能加大了投资者对于未来市场风险的预期。
上证50指数期权套利机会较多。根据相关模型,沪深300指数期权未出现超过最低套利收益要求的多空套利机会。上证50指数期权出现4次多空套利机会,平均套利收益为1.62%。沪深300指数期权未出现超过最低套利要求的期权期货套利机会。上证50指数期权存在期权期货套利机会9次,平均套利收益为1.53%。上证50指数期权成交较为低迷,故而模型得出的套利空间较大。
ETF期权套利空间较低。50ETF期权以及180ETF期权均未出现超过最低套利收益要求的多空套利机会。ETF期权套利空间较小。
个股期权套利机会较多。上汽集团个股期权出现12次多空套利机会,套利平均收益为2.43%。中国平安共出现6次多空套利机会,平均套利收益为0.63%。个股期权较低的交易活跃程度导致了其较大套利空间。