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研究报告:安信期货-股指期权仿真交易报告~波动率日间报告-141008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-10-08 11:03:40
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘硕
研报出处: 安信期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 396 KB 分享者: k36****25 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪深300股指  
        日内已实现波动率1    截止上一交易日,沪深300股指收于2450.988点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】节前最后一个交易日市场震荡波动率略有抬头,未来关注本轮反弹是否形成大的趋势性行情,波动率可能再次上扬。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
        股指期权仿真交易  
        近月平值期权合约2    IO1410-C-2450为最近月份的平值看涨期权,收盘价57.20点,理论价格37.22  点,Delta为0.54  ,杠杆比例23.07  。IO1410-P-2450为最近月份的平值看跌期权,收盘价54.40点,理论价格30.53  点,Delta为-0.46,杠杆比例20.80  。近月平值期权合约的隐
        含波动率3
        IO1410-C-2450当日隐含波动率为25.53%,合约上市以来隐含波动率如图3所示。IO1410-P-2450当日隐含波动率为27.38%,合约上市以来隐含波动率如图4所示。  
        交易策略  
        隐含波动率处于低位    IO1410-C-2450的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。    IO1410-P-2450的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。  

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