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研究报告:华西证券-财富赢.量化型2号-140930

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-10-07 11:26:59
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 尚长虹
研报出处: 华西证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 650 KB 分享者: fox****ce 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        模拟操作说明:
        1.  本产品在每日收盘后发布,模拟操作假设产品发布后下一个交易日开盘前进行买入操作,最长持有11个交易日;2.  本产品所采用策略为趋势性交易策略,以调入价格上涨5%作为止盈线,以调入价格下跌8%作为止损线;所有统计结果均假设以成功调入后的买入价格买入。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        买入价认定规则为:
        如果当天开盘价小于昨收盘价,则以当天开盘价作为买入价;
        如果当天开盘价高于昨收盘价但当天盘中最低价小于或等于昨收盘价,则以昨收盘价作为买入价;如果当天开盘价高于昨收盘价且当天盘中最低价高于昨收盘价,则放弃本次对该股票品种的调入操作。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        卖出价认定规则为:
        若持有期间未达到止盈线或止损线,则在第11个交易日以当天收盘价卖出;
        如果买入次日之后出现开盘价直接大于止盈价格的,则以开盘价作为卖出价格完成止盈;如果买入次日之后出现开盘价直接小于止损价格的,则以开盘价作为卖出价格完成止损;
        3.  以买入价格计算实现5%止盈的即为成功,成功率的计算为相应时间内实现5%止盈的交易次数占同期已完成交易的总交易次数;
        4.  假设账户初始投入总资金100万元且每只股票投入资金为总资金的十分之一,暂不考虑复利情况,即每只股票投入10万元资金,买入股数考虑了成本因素并向下取整。为控制风险,建议客户在实际操作中严格按每只股票投入十分之一资金进行操作。
        5.  交易成本为双边共计千分之六的手续费及单边印花税支出。模拟操作浮动收益率为账户现金余额加上持仓市值后与总投入资金(100万元)的比值,该收益率计算考虑了交易成本。
        6.  以上收益率数据及历史收益率曲线图均为产品策略的历史结果,不能代表未来产品的收益情况。
        

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