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研究报告:上海证券-2014年8月29日衍生品日报:指数走势疲弱,期指基差大幅升水-140829

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-09-04 14:51:31
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 邵锐,陈健宓
研报出处: 上海证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,017 KB 分享者: wan****05 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场情况:
        1.HS300股指期货
        2014年8月28日,HS300指数震荡下行,最终收于2311.28点,跌幅0.70%,成交金额为661.96亿元,比前一交易日增加6.00%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昨日股指期货整体成交量为653,731手,比前一交易日增加22.24%,成交金额为4576.18亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓量为170,582手,比前一交易日增加2.13%。合约基差升水,IF1409收盘价基差为19.32点,比前一交易日增加10.92点,具有期现套利机会。前20名会员多单持仓比前一交易日前20名增加1,828手,空单增加2,500手,净空单增加672手。空方增仓幅度大于多方。
        2.个股期权仿真交易
        2014年8月28日华夏上证50ETF期权仿真交易持仓量为237,190张,总共成交273,964张,认购期权成交224,649张,认沽期权成交49,315张。认沽/认购比例为21.95%。华安上证180ETF期权仿真交易持仓量为143,351张,总共成交183,147张,认购期权成交126,355张,认沽期权成交56,792张。认沽/认购比例为44.95%。上汽集团期权仿真交易持仓量为81,926张,总共成交9,189张,认购期权成交4,592张,认沽期权成交4,597张。认沽/认购比例为100.11%。中国平安期权仿真交易持仓量为192,108张,总共成交22,000张,认购期权成交12,314张,认沽期权成交9,686张。认沽/认购比例为78.66%。
        3.融资融券
        2014年8月28日,沪市当日融资买入额180.75亿元,融资偿还额131.35亿元,融资净买入额49.41亿元,比前一交易日增加15.47亿元,融资余额3,319.74亿元,融券余额23.06亿元。2014年8月27日,深市当日融资买入额121.05亿元,融资偿还额105.28亿元,融资净买入额15.76亿元,比前一交易日减少3.60亿元,融资余额1,832.63亿元,融券余额13.90亿元。
        4.香港市场
        2014年8月28日,恒生指数收于24741.00点,跌0.71%,成交额804.27亿港元。国企指数收于10931.60点,跌1.29%,成交额146.09亿港元。恒指波幅指数收于13.94点,与前一交易日持平。香港市场卖空成交金额为87.33亿港元。香港市场认购权证总成交金额为82.50亿港元,认沽权证总成交金额为24.27亿港元。牛证总成交金额为31.57亿港元,其中恒指牛证成交金额为27.66亿港元,熊证总成交金额为21.10亿港元,其中恒指熊证成交金额为17.68亿港元。

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