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研究报告:光大证券-量化投资周报:最好的金融文本挖掘系统实现开源-140831

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-09-01 17:06:54
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 冯剑
研报出处: 光大证券 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 1,224 KB 分享者: 121****66 我要报错
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【研究报告内容摘要】

◆内容提要:
        我们说到做到!中文云系统现已在github  实现开源。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】有志于互联网金融文本挖掘研究的同行,敬请垂询。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        光大证券金融工程团队目前持续跟踪的量化投资策略主要包括以下5  个:1、长线情绪择时策略
        通过互联网金融文本挖掘算法,在网络大数据中提取投资者情绪表达相关内容,经过情感识别构建的长线择时模型;上周普通投资者情绪指标大幅回落,下行通道已经形成。据历史统计规律,建议投资者保持谨慎。
        2、短线期指择时策略
        通过提取股指期货隔夜持仓数据,经统计处理构建短线择时模型,把握市场知情者动向;
        3、投资时钟行业配置策略
        光大投资时钟模型是对经典投资时钟模型的细化和改进。在不同的时区各行业有着不同的表现。由月度宏观数据确定时区,参照历史表现给出看多的行业;根据光大投资时钟,目前所处经济时区为1D  时区,看多的行业包括传媒,计算机,休闲服务,银行,有色金属。
        4、多因子时钟策略
        该策略是针对多因子模型的因子选择问题的一种新方法。我们运用时区这一外生变量来选择因子。其中时区产生于光大投资时钟模型;根据光大投资时钟,目前所处经济时区为1D  时区,选择的因子为.独家:关注度,规模:市值,动量:1  个月收益率,动量:2  个月收益率,预测:12  个月EPS,预测:12  个月EPS  变动,权重分别为-1,-1,-1,-1,1,1。
        5、新闻套利策略
        通过互联网金融文本挖掘算法,每日对全部概念板块进行跟踪,全面揭示概念板块关注度走势,构建新闻套利模型。新闻套利模型包括看多概念及其龙头标的。其中龙头标的系通过文本相关性算法得出。
        

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