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研究报告:兴业证券-OA量化择时周报-140831

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-09-02 10:54:56
研报栏目: 金融工程 研报类型: (XLS) 研报作者: 任瞳,麦元勋
研报出处: 兴业证券 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 1,672 KB 分享者: poo****24 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        基本逻辑
        (1)指令激进性(Order  Aggressiveness,OA)是指投资者在进行证券交易时的迫切程度,可作为反映投资者情绪的指标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们通过采集沪深300指数成份股的高频交易数据,设计了可反映买卖双方在提交指令时激进程度的指标:净指令激进性(NOA)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          (2)在市场处于胶着状态时,买卖双方提交指令的激进程度比较接近,因而NOA将围绕0值附近作窄幅波动;当有利好消息出现,买方情绪受到刺激而提交更激进的买入指令,从而造成NOA快速上升;相反,当利空消息出现,卖方情绪受到刺激而提交更激进的卖出指令,从而促使NOA迅速下降。
          (3)因此,当NOA大于某一上界时,可能是一个理想的买入时机;当NOA小于某一上界时,可能是一个理想的卖出时机。      

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