研究报告：兴业证券-ETF期权交易策略报告-140731
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2014-08-05 11:24:06 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PPT) | 研报作者： |
| 研报出处： 兴业证券 | 研报页数： 38 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,208 KB | 分享者： ma****n | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
（1）认购期权义务仓开仓初始保证金＝[合约前结算价+Max（15%×标的前收盘价-认购期权虚值，7%×标的前收盘价）] ×合约单位；
（2）认沽期权义务仓开仓初始保证金＝Min{合约前结算价+Max[15%×标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价} ×合约单位。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
认购期权虚值＝Max（行权价-标的前收盘价，0）；
认沽期权虚值＝Max（标的前收盘价-行权价，0）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
计算维持保证金时：只需要将合约前结算价换为合约当日结算价，标的前收盘价换为标的当日收盘价
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