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研究报告:方正证券-市场一致预期量化选股周报-140707

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-07-07 14:14:00
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏子衍
研报出处: 方正证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,305 KB 分享者: 高****飞 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场一致预期数据应用:量化选股
        基于一致预期原理,采用EM指标体系,围绕市场分析师研究报告等相关数据进行模型构建、选取投资组合,以期截取机构投资者采纳分析师研究报告意见转换成相应市场行为所产生的收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1)多头组合(四只)2013年累计绝对收益达51.78%,相对HS300累计上涨59.43%;多头组合(十只)2013年累计绝对收益达33.22%,相对HS300上涨40.87%;空头组合2013年累计下跌27.03%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2)多头四只组合周度换手率24%,平均每两周更换1只标的,具有一定可操作性;多头十只组合周度换手率33%,平均每周更换2-3只标的,操作性略差,但组合中标的股价近期上涨为大概率事件,组合可作为样本池参考。
        

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