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        量化及指数增强型基金在2014  年年中的资产规模较2013  年年底有所缩小。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2014  年6  月30  日，股票型指数增强基金合计38  只，管理资产规模合计达354.38  亿元；量化股票基金合计19  只，管理资产规模合计达178.70  亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）在量化股票基金中，仅有4  只在2014  年年中的资产规模较2013  年年底有所增长，而在股票型指数增强基金中，仅有9  只在2014  年年中的资产规模较2013  年年底有所增长。
        在量化股票基金中，大摩多因子策略、诺安多策略以及长信量化先锋等表现最好。撇除各量化基金的个性化的业绩比较基准，仅将其净值表现与代表大盘的沪深300  和代表中小盘的中证500  进行比较。我们发现在2014  年上半年中，大摩多因子累计上涨11.73%，相对沪深300  的信息比率为3.18，相对中证500的信息比率达3.63；长信量化先锋累计上涨11.19%，相对沪深300  的信息比率为3.28，相对中证500  的信息比率达2.56；诺安多策略累计上涨8.94%，相对沪深300  的信息比率为2.74，相对中证500  的信息比率为1.44。
        在股票型增强指数基金中，华泰柏瑞量化指数表现尤为抢眼，相对其基准指数（沪深300）的信息比率高达5.48！在2014  年上半年中，有24  只增强指数基金跑赢其基准指数。其中，上半年超额收益最高的大都以沪深300  为基准指数，分别为华泰柏瑞量化指数、宝盈中证100、易方达沪深300  量化、富国沪深300和中欧沪深300，分别为11.54%、3.68%、3.59%、3.48%和3.19%。结合增强指数基金的跟踪误差来考量，华泰柏瑞量化指数、易方达沪深300  量化、富国沪深300、中欧沪深300  的信息比率也较高，均在2.5  以上，其中华泰柏瑞量化指数的信息比率高达5.48。
        从2013  年年底的持股明细来看，华泰柏瑞量化指数主要采用样本外增强，且金融非金融层面的偏离控制较好。截至2013  年年底，华泰柏瑞量化指数仅持有119  只股票，股票资产占基金资产的85%。在基金所持有的119  只股票中，大部分股票均不是沪深300  成分股，仅有49  只股票属于沪深300。从行业分布来看，基金持仓股票覆盖除综合外的所有申万一级行业，行业偏离达20.90%，相对较大。但在沪深300  中权重最大的银行、非银金融行业上的偏离程度较低，因此在金融非金融层面的大类行业偏离控制较好。