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研究报告:倍特期货-量化策略报告-140702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-07-03 16:31:36
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨宇,黄志峰
研报出处: 倍特期货 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 860 KB 分享者: Bil**** GZ 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期货量化策略介绍  :
        趋势1  号:品种组合趋势策略
        初始资金100  万,选用多品种双策略多周期组合,将资金分配在不同的品种,单品种最大风险不超过10%,总仓位控制在总资金40%以内。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】以下是该策略前半年的测试情况,我们将每日跟踪并分析其运行情况。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)必要时,根据行情增加新策略和新品种加大或减少仓位。回测自2014  年开始计算。
        总计盈亏为28.82%,比上一日权益减少2.15%日内2  号  :股指日内策略
        初始资金150  万,选择3  个短线策略跟踪15  分钟股指IF  主力合约日内交易的形式组合,经过调整的参数以适应股指较强的波动性,无隔夜持仓,以减少资金风险。日内组合开仓比例占用不超过50%,每笔开仓不得超过20%.
        总计盈亏为26.71%,比上一日权益减少0.88%3  号:多品种组合1  分钟策略
        策略初始资金300  万,选取10  个品种进行1  分钟级别的组合交易。
        策略参数和品种有所调整适应品种波动性。在样本内本策略具有较强稳定性和回撤小的特点,盈利随着时间缓慢增加。
        总计盈亏为24.3%。比上一日权益增加0.9%4  号:15  分钟趋势追踪策略
        本策略采用布林轨道作为捕捉趋势的方法,同时,根据波动率对信号进行过滤,测试账户初始资金50  万,测试一手橡胶主力合约。该策略整体来看表现比较平稳,实现收益率67.38%,最大回撤为6.43%,最大资金占用为8.54%,盈利比率高达67.38%。
        5  号:跨周期多商品组合趋势追踪策略
        该组合策略选取了两个交易品种:橡胶主力和塑料主力,其中橡胶主力测试1  小时K  线,塑料主力测试4  小时K  线;本策略在历史回测期间表现较好,利用10.82%的最大资金实现了161.44%的收益,其中最大回撤为8.27%,盈亏比率为43.71%,盈亏比为1.49。
        总计盈亏5.66,比上一交易日减少0.17%。
        
        

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