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研究报告:五矿期货-套利比值追踪(铜)-140703

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-07-03 10:53:45
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿期货 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 335 KB 分享者: hm****g 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        一、跨期套利分析
        总的指导思想是:“在低库存水平下,现货(近月)的波动率要高于远期”(萨缪尔森效应)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        关注三大因素:①  库存是隔月价差的决定性因素;②  近月合约的波动性最强;③  空头移仓使隔月价差扩大(通常是买进近期合约、后卖出远期合约的借入交易),多头移仓使隔月价差缩小(通常是卖出近期合约、后买进远期合约的借出交易)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        二、跨市套利分析
        关注两大要点:两市比值(进口盈亏)和升贴水结构。比值是跨市套利的核心,但两市升贴水结构对套利的成败也具有非常重要的影响,它决定了展期收益或损失的大小。
        

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