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研究报告:国信证券-量化择时系统周报:短期震荡下跌,长期开始乐观-140702

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-07-02 09:29:42
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 775 KB 分享者: 不**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        国信量化择时系统
        在只有铁锤的人看来,每个问题都非常像一颗钉子。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股票投资人经常犯类似的错误,只要持有股票多仓,那么往往倾向于把任何类型的信息解读为利好。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        投资大师查理〃芒格的格栅理论是防止投资陷入“铁锤人倾向”的一剂良方。
        格栅理论的基本论点:将多学科方法联系起来,建立起融会贯通的思维模式格栅,是投资决策的最佳方式。
        借鉴格栅理论,结合对股票市场的深入探究,我们试图建立起多学科多方法动态发展的国信量化择时系统。
        一、短期择时模型
        (一)股指期货净持仓波动择时模型(IFNPV)
        在行情的中间大众往往是正确的,在行情的末端大众往往是错误的。基于此假设,我们设计开发了股指期货净持仓波动择时模型,以股指期货主力净持仓波动  作为判断大盘行情的阀值(T),结合每日主力净持仓变动  ,建立起顺向择时和逆向择时方法。
        顺向择时:2  abs  <2.5  。当  时,看多;当  时,看空。
        逆向择时:abs  2.5  。当  时,看多;当  时,看空。
        IFNPV:目前仍然维持4  月10  日以来的下跌信号。
        

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