扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 期权研究

研究报告:安信期货-股指期权仿真交易报告-140701

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-07-01 11:51:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘硕
研报出处: 安信期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 343 KB 分享者: zj****r 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        日内已实现波动率1
        上周五,沪深300股指收于2165.12点,日内已实现波动率27.38%,高于前一交易日已实现波动率19.70%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        股指期权仿真交易
        近月平值期权合约2
        IO1407-C-2150为最近月份的平值看涨期权,收盘价36.00点,理论价格46.15点,Delta为0.60,杠杆比例35.49。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        IO1407-P-2150为最近月份的平值看跌期权,收盘价25.60点,理论价格25.73点,Delta为-0.40,杠杆比例33.84。
        近月平值期权合约的隐含波动率3
        IO1407-C-2150当日隐含波动率为13.14%,合约上市以来隐含波动率如图3所示。
        IO1407-P-2150当日隐含波动率为18.26%,合约上市以来隐含波动率如图4所示。
        交易策略
        隐含波动率处于低位
        IO1407-C-2150的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        IO1407-P-2150的隐含波动率处于均值下方偏低位置,并且呈下降趋势。短期来看,隐含波动率的可能会继续下降;长期来看,隐含波动率可能向均值回复。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com