市场指数出现下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据收盘价计算,上证50 指数、沪深300 指数、上证50ETF、上证180ETF、上汽集团、中国平安周涨跌幅分别为-0.7%、-1.0%、-0.5%、-0.8%、0.5%、-1.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)指数期权合约以及ETF 期权合约日均成交量出现回升,其中上证50 指数合约回升幅度较为明显。
指数期权合约持仓集中于1406 合约,看涨期权持仓依旧偏多。指数期权的持仓主要集中在1406 合约上。另外,周内沪深300 指数期权看跌看涨期权持仓比继续呈现缓慢上升态势;上证50 指数期权看跌看涨持仓比基本维持不变,依旧维持在0.65左右。
ETF 期权合约持仓集中于1406 合约,看跌看涨持仓比继续升高。ETF 期权持仓主要集中于1406 合约,看涨期权持仓较多。周内,期权看跌看涨持仓比随标的价格波动出现不同程度回落,其中,50ETF 合约看跌看涨持仓比波动幅度较大。
个股期权合约持仓集中于1406 合约,看涨期权持仓量偏高。根据6 月6 日持仓数据,个股期权合约持仓主要集中于1406 合约,且看涨合约持仓量较高。上汽集团期权看跌看涨合约持仓比在周内继续升高,但看涨期权持仓量依旧高于看跌期权持仓量。平安集团看跌看涨持仓比周内同样呈现上升趋势。
沪深 300 VIX 指数、上证50 VIX 指数均出现下降。沪深300 VIX 指数在上周周内随着指数的下降呈现除了缓慢下降的趋势,我们在上证50 VIX 指数中能够观察到同样的变化趋势并且上证50 VIX 指数的变化更加明显。根据沪深300 VIX 指数以及上证50VIX 指数的变化趋势,我们推测投资者预期未来市场波动降低。
沪深 300 指数合约套利机会较少,上证50 指数合约存在一定套利机会。根据相关模型,沪深300 指数期权仅出现1 次超过最低套利收益要求的多空套利机会,这可能与正在进行的期权做市大赛有关。上证50 指数期权出现22 次多空套利机会,平均套利收益为0.72%。沪深300 指数期权存在期权期货套利机会28 次,平均套利收益为0.92%。上证50 指数期权存在期权期货套利机会31 次,平均套利收益为2.67%。
50ETF、180ETF 期权合约套利机会较少。上证50ETF 期权仅出现3 次多空套利机会,平均套利回报为2.35%。上证180ETF 期权出现0 次超过最低套利收益要求的多空套利机会。
上汽集团个股期权套利收益异常,平安集团个股期权套利机会较少。上汽集团个股期权出现32 次套利机会,并且套利收益较为异常。中国平安共出现5 次套利机会,平均套利收益为1.11%。