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研究报告:华西证券-财富融2号(套利策略)-140606

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-06-09 07:55:21
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 尚长虹
研报出处: 华西证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 666 KB 分享者: xia****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        产品特征:
        1.  “期现套利”:  统计股指期货主力合约和现货沪深300指数之间的升水和贴水幅度,挖掘期货和现货之间的套利机会,运用融资融券和股指期货等组合交易策略,为投资者提供偏低风险的获利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2.  “分级基金套利”:  统计分级基金B份额的溢价情况,挖掘溢价波动产生的投资机会,运用相同标的ETF和分级基金B份额组合交易策略,为投资者提供偏低风险的获利机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3.  灵活及时:盘前短信发送当日交易策略。
        4.  简单易行:策略简洁易懂。
        交易规则:
        买入/开仓的操作短信在盘前发送,收到操作短信时,可按短信提示初始配置一定比例的资金,策略操作后不再进行加仓、减仓操作;卖出/平仓的短信在盘前发送,收到操作短信时,全部清空之前操作,当日按照策略无法卖出的部分在次日开盘价清空。
        适用对象:
        本产品适合风险承受能力较低、有一定资金规模和组合操作能力的投资者。
        产品发送:
        盘前短信+盘后电子产品。
        产品风险提示
        策略并非无风险套利,期现套利过程中若出现市场异常变化,或者与策略假设ETF跟踪误差和冲击成本差异过大的情况时,策略会产生亏损;在分级基金套利过程中,如果出现溢价不再回归,或是回归速度过慢,导致溢价差不能完全覆盖融券利息及交易手续费成本时,策略会出现亏损。
        若出现以上情况,投资者风险自担。
        

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