一、行情分析
2014年6月4日,沪深300股指期货IF1406以2139.2点开盘,日内小幅下跌,最高点达到2142.6点,最低点达到点2112.2点,最终以2125.2点收盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】较昨结价下跌了19点,或-0.89%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
二、基本面分析
2014年4月份央行口径外汇占款余额为272995.03亿元,较3月末的272149.14亿元增加845.89亿元,为连续第10个月增长,但增幅较3月份的1741.26亿元出现明显回落。
5月23日,上海证券报报道:有消息称除北上广深之外,其他城市的限购政策可以自行调节,尤其是库存过大的地方。
央行周四在公开市场开展300亿元正回购操作,本周央行在公开市场共开展650亿元正回购操作,同时有1850亿元前期正回购到期,实现资金净投放1200亿元,创下今年春节后单周最大净投放纪录。
5月22日公布的中国5月汇丰制造业PMI初值为49.7,为5个月最高,不仅大幅高于4月的终值48.1,也高于市场预期值48.4。
财政部5月21日发布了《2014年地方政府债券自发自还试点办法》。经国务院批准,允许上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏及青岛10省市试点地方政府债券自发自还。
2014年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长8.7%,比3月份回落0.1个百分点。
2014年1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)107078亿元,同比名义增长17.3%,增速比1-3月份回落0.3个百分点。
2014年1-4月份,全国房地产开发投资22322亿元,同比名义增长16.4%,增速比1-3月份回落0.4个百分点。
2014年4月份,社会消费品零售总额19701亿元,同比名义增长11.9%。
三、操作建议
周三,期指IF1406合约小幅下跌,当日成交量小幅增加,持仓量小幅增加。
从消息面来看,近期进入政策真空期,基本无大的政策利好股市,但未知的IPO重启依然是投资者信心的悬头利剑;从期现价差看,IF1406合约贴水3.07点,贴水水平不大;从持仓排名看,机构前二十名中,多方小幅加仓,空方小幅加仓,期指总持仓小幅增加,说明投资者参与热情有所回升;从技术面上看,沪深300指数下破布林带中轨,位于5日、10日均线之上,MACD指标为正值。
总的来看,预计股指明日震荡下跌,所以IF1406合约可于21630点附近小幅做空。