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研究报告:南华期货-股指期货统计及策略日报:刻意打压,积极吸纳!-140604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-06-05 08:26:53
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 王兆先,谢蒙捷,姚永源
研报出处: 南华期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,619 KB 分享者: 刘****昌 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.1.  沪深300期现主力异动追踪
        股指期货和现货的价格联动是相互的,分析现货主力和股指的关系,起到更精准的发掘投资机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本节通过计算现货主力跟踪线,基于统计概率的理念把握其极值点,当现货主力跟踪线低于1,说明很不活跃,期货和现货将保持向下趋势,可以顺势做空期货,或者做期现套保;当现货主力跟踪线高于1,说明主力资金积极推高现货市场,趋势向上,可以顺势做多期货,或者可以融券做空股票做多期货进行期现套利。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        1)  由图1.1.1可见,截止2014年6月3日现货主力跟踪值为0.71,相比昨天的0.94小幅下跌,小于观察值1,说明现货主力资金活跃度依旧偏弱。
        今日沪深300指数小幅高开后,全天围绕昨收价上下宽幅横盘震荡。板块方面,石油、文教休闲、化纤、公共交通、传媒娱乐等板块涨幅居前,电信运营、软件服务、半导体、通信设备等板块跌幅居前;
        2)  今日股指期货相对昨日结算价小幅高开后,全天围绕昨日结算价上下狭幅横盘震荡,但尾盘明显弱势下跌,并且现货主力跟踪值小于观察值,说明现货主力资金活跃度依旧很弱,从沪深300指数的日线看,今日指数依旧横盘震荡收,但重心依旧向上,建议激进投资者选择做多股指融资做空跌幅居前50名股票;
        

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