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研究报告:大通证券-即将到期权证风险加大-081106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-11-06 10:05:07
研报栏目: 期货研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 欧阳晓辉
研报出处: 大通证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 409 KB 分享者: que****ndy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

11月5日,沪深A股迎来了久违的反弹,做多气氛浓郁。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】受其影响,权市整体也有所表现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在武钢CWB1领涨下,除三只即将到期权证外,全部飘红。两市权证共成交434.35亿元,较前一交易日增幅近一倍。  
  武钢股份全天走势稳健,逐步向上推升。在其影响下,权证表现活跃,武钢CWB1涨幅一度达到16%,换手率接近300%,创下自上市以来最大单日成交量。  
  武钢CWB1的强势上涨刺激其他钢铁类权证纷纷走强。宝钢CWB1、马钢CWB1一度上涨8.85%和7%,钢钒GFC1表现相对较差,最多只上涨3%。随着大盘午后的回落,武钢CWB1也逐级走低,其他钢购也纷纷跳水,马钢CWB1和钢钒GFC1加速大幅下跌。收盘时,马钢CWB1跌11.18%至0.906元,创出上市以来收盘新低,钢钒GFC1跌8.19%,分列权市跌幅第一、第二位。另一只末日轮日照CWB1在正股涨停刺激下,尾盘有过一波急拉,一度涨逾7%,随后迅速回落至收跌3.11%。  
三只即将到期权证中,马钢CWB1还剩7个交易日,目前的溢价率为24.36%。由于目前正股价格在行权价附近,因此,马钢CWB1仍有可能具有行权价值。但是,若正股马钢股份在行权日前上涨幅度不大,则马钢CWB1的行权价值有限,其价格仍将回落。钢钒权证目前溢价率已达到-32.05%,可见市场对其的判断仍没有改观。日照CWB1由于其处于深度价外,因此,溢价率仍较高,超过110%。

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