各期权合约交易量继续出现下滑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据收盘价计算,上证50指数、沪深300指数、上证50ETF、上证180ETF、上汽集团、中国平安周涨跌幅分别为-0.2%、0.4%、-0.2%、-0.1%、-0.5%、1.2%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,在前周各个期权合约成交量出现大幅萎缩后,上周大部分期权合约成交继续出现不同程度的下滑。 指数期权合约看涨期权持仓偏多。指数期权的持仓主要集中在1406合约上。另外,周内沪深300指数期权看跌看涨期权持仓比出现小幅上升,上证50指数期权看跌看涨持仓比出现小幅下降。
1405合约到期,ETF期权合约持仓集中于1406合约,看跌看涨持仓比继续升高。本周1405合约到期,ETF期权持仓主要集中于1406合约,看涨期权持仓较多。周内,期权看跌看涨持仓比随标的价格波动出现不同程度回升,其中,50ETF合约看跌看涨持仓比回升幅度较大。
1405合约到期,个股期权合约持仓集中于1406合约,看涨期权持仓量偏高。根据5月30日持仓数据,个股期权合约持仓主要集中于1406合约,且看涨合约持仓量较高。上汽集团期权看跌看涨合约持仓比在周内继续升高,但看涨期权持仓量依旧高于看跌期权持仓量。平安集团看跌看涨持仓比周内随标的价格波动呈现上升趋势。
沪深300 VIX指数小幅下降、上证50 VIX指数大幅上升。沪深300 VIX指数在周内随着指数的回升而出现了较为明显的下降然后又随着指数的回落而出现了小幅上扬,而上证50 VIX指数在上周内出现了大幅上升而后又出现了较为明显的回落,最后较上周VIX指数有了明显的上升。两个合约交易活跃程度的不同可能造成了两个VIX指数的分歧。根据沪深300 VIX指数来看,投资者预期未来市场波动降低。
指数合约套利机会较少。根据相关模型,沪深300指数期权出现1次超过最低套利收益要求的多空套利机会,可能与在前周开始的仿真期权模拟做市大赛有关。上证50指数期权出现30次多空套利机会,平均套利收益为1.35%。沪深300指数期权存在期权期货套利机会11次,平均套利收益为0.92%。上证50指数期权存在期权期货套利机会42次,平均套利收益为2.45%。 50ETF、180ETF套利机会较少。上证50ETF期权仅出现1次多空套利机会,平均套利回报为0.46%。上证180ETF期权出现0次多空套利机会。
上汽集团个股期权套利收益异常,平安集团个股期权套利机会较少。上汽集团个股期权出现40套利机会,并且套利收益较为异常。中国平安共出现1次套利机会,套利收益为0.51%。