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研究报告:招商证券-事件驱动周报2014年第22周:事件驱动选股策略本周表现稳定-140603

股票名称: 股票代码: 分享时间:2014-06-03 17:29:56
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 478 KB 分享者: lin****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周各策略表现:
        分析师调研选股策略本周收益率为0.45%,沪深300  指数收益率为0.37%,本周累计超额收益率为0.07%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2012  年以来的累计超额收益为49.00%,年化超额收益为17.37%,年化信息比率为1.3425,超额收益的最大回撤为-13.03%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        中小板创业板调研策略本周收益率为1.43%,中小板指数收益率为1.46%,本周累计超额收益率为-0.03%。2012  年7  月以来的累计超额收益为68.29%,年化超额收益为28.58%,年化信息比率为2.1692,超额收益的最大回撤为-7.53%。
        本周各策略交易情况:
        假设初始资金为1000  万,分析师调研选股策略本周共买入8  只股票,累计买入金额520.91  万元。本周共卖出1  只股票,累计卖出金额179.51  万元。本周末共持有17  只股票,持仓市值1344.32  万元。本周末剩余资金208.09  万元,总市值1552.41  万元,仓位86.60%。下周即将买入的股票共4  只。
        中小板创业板调研策略本周共买入8  只股票,累计买入金额383.84  万元。本周共卖出12  只股票,累计卖出金额576.34  万元。本周末共持有45  只股票,持仓市值1587.49  万元。本周末剩余资金192.50  万元,总市值1779.99  万元,仓位89.19%。
        风险提示:
        事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。
        

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