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        市场跌势有所减缓，看涨期权成交活跃。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】继前周市场出现大跌之后，上周大盘指数继续出现下挫，期权标的股出现小幅上涨。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）上证50指数、沪深300指数、上证50ETF、上证180ETF、上汽集团、中国平安周涨跌幅跌幅分别为-0.4%、-0.4%、-0.5%、-0.7%、1.8%、0.3%。沪深300和上证50指数的看涨期权合约数量相对上周明显增多。
    周五股指、ETF、个股期权看涨期权持仓量偏多。指数期权的持仓主要集中在当月合约上，而个股期权和ETF期权的持仓则相对比较分散，次月合约的持仓最多。各个期权品种的看涨期权合约持仓数量都要高于对应看跌期权合约。
    沪深300  VIX指数、上证50  VIX指数较为稳定，较前周略微上升。通过使用CBOE的VIX计算方法，可以分别计算得出沪深300  VIX指数以及上证50  VIX指数。VIX指数相较于前周来说，较为稳定并且稳中有略微上升。
    仿真交易中期权套利机会较多。通过使用相关期权研究中的期权套利判定条件，可以对于3种期权套利机会（多空套利、期权期货套利以及期权间套利）进行统计总结。结果表明，期权在仿真交易中存在较多套利机会，其中，上证50指数期权套利收益尤其显著。